為替レートの自動分析を進めるためには，株のテクニカル分析の知識があった方が良さそうなので買ってきた．

為替レートのRSSを生成したときに，過去10日間での最高値，最安値という簡単な自動分析を入れてみた． しかしもう少し色々試そうと思って，株には全然興味はないが，テクニカル分析そのものは使えそうなので買ってきた．

でまぁタイトルの通り，株ロボコンテストの話がメインなので，俺が知りたい内容は第5章だけだったのだが，一応それ以外の章も流し読みしてみるとなかなか面白かった．何というか，酔っ払いが上機嫌で語っているような口調？ こういうのは嫌いではありません．

．．．肝心のテクニカル分析については，これを読んで概要はわかったが，一部具体的な数式がわからないものがあった．

  • RCI(順位相関指数)の求め方
  • DMIの求め方

DMIについては，株ロボテクニカルサポートのサイトにちゃんと載っていたのだが，RCIについてはわからずじまい．別途調べるべし．

テクニカル分析では，それぞれ手法によっては恣意的なパラメータが使われているようだが，為替レートの自動分析への適用については，そういうパラメータ抜きの純粋な指標値をとりあえず算出してグラフを描いてみて，後はそれを睨んで考えるのが良さそう．(株式で使われていたパラメータの有効性は怪しいと思っているため)

具体的には，以下の指標値

  • 単純移動平均 →派生：ゴールデンクロス，エンベロープ
  • 指数平滑移動平均 →派生：MACD
  • MACD(短期指数平滑移動平均と中期指数平滑移動平均の差)
  • MACDシグナル(MACDの移動平均)
  • 過去n日間の最高値，最安値 →派生：HLバンド，%Rオシレータ，ストキャスティクス(%K，%D)
  • 過去n日間の価格上昇率，下降率 →派生：RSI(相対力指数)
  • 標準偏差(ボラティリティ)
  • DMI

どこから手をつけようか．．．

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